[轉載] 七家銀行資本利多 落袋

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七家銀行資本利多確定落袋，但效益將分五年釋放。金管會昨（28）日核准七家銀行採用信用風險內部評等法（IRB法），從2026年第4季上路，首年平均資本適足率將由15.75%升到16.09%，僅增加0.34個百分點。

增幅遠低於銀行圈先前估算的1.5至3個百分點，主因金管會設有五年過渡機制，避免銀行改採新法後，風險性資產驟降、資本適足率一次跳升。

換言之，降低增資壓力、擴大放款量能等資本效益，將分五年釋放。銀行圈粗估，銀行首年可增加的放款量能僅約1,000億元。

獲准銀行包括合庫銀、第一銀、兆豐銀、台北富邦銀、國泰世華銀、玉山銀及中信銀，其中六家為系統性重要銀行。七家銀行自2024年提出申請後，歷經初審、複審、實地審查及一年試辦，最終全數過關。

IRB法是由銀行依自身授信資料，估算借款人的違約機率及違約損失率。相較標準法採固定風險權數，新法可更精細反映不同客戶風險，提高資本使用效率。

為兼顧制度效益與資本穩健，金管會同步設下兩項配套措施。

第一，「產出下限」分五年逐步調降。七家銀行自2026年第4季起先適用95%，之後每年調降5個百分點，至2031年第4季降至最終的72.5%。

所謂「產出下限」是IRB法計算的風險性資產，不得低於標準法計算結果的一定比率。例如標準法算出的風險性資產為100億元、IRB法僅90億元，但首年產出下限為95%，銀行仍須按95億元計提資本，只能先減少5億元。

簡單說，即使銀行模型算出的風險性資產降幅更大，初期也不能全數反映。

銀行局副局長王允中表示，採五年過渡安排，是考量銀行初次導入IRB法，模型及資料仍須持續驗證。若模型估算過於寬鬆，可能使風險性資產大幅下降，造成資本適足率瞬間跳升。

第二，銀行須持續符合資產及資本門檻。採用IRB法期間，七家銀行資產規模須維持2.5兆元以上，且無論依標準法或IRB法計算，三類資本適足率均須達標。

其中，普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，須分別達9.5%、11%及13%以上。若資產規模或任一資本比率未達規定，金管會將暫停銀行使用IRB法。

至於第二批申請，金管會預計最晚2027年底前開放，並將另訂申請條件。若依現行資產規模及資本門檻，另有七家銀行符合資格，實際名單仍視屆時規定及業者申請意願而定。

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[https://udn.com/news/story/7239/9656806?utm_source=yahoonews&utm_medium=yahoo]

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參考閱讀

七家銀行資本利多 落袋,聯合新聞網

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